【摘要】波动率指数是表示市场波动大小的指标。欧洲、亚洲等主要市场都已编制各自的波动率指数及其衍生品。本文对2005年至2014年的沪深300指数波动率以不同窗口长度的GARCH(1，1)模型进行滚动估计和预测，利用损失函数筛选出预测效果最好的模型，进而得到沪深300波动率指数序列，并提出相关建议，以期为我国波动率指数的开发和发展提供参考。
【关键词】
《科技创新与应用》 2015-11-03
《科技创新与应用》 2015-11-03
《金融经济学研究》 2015-11-03
《科技创新与应用》 2015-11-03
《文学教育（上）》 2015-11-04
《科技创新与应用》 2015-11-04
《科技创新与应用》 2015-11-04
《科技创新与应用》 2015-11-03
010-56259535
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